آموزش مووینگ اوریج ها

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج Moving Average

5 سال پیش که وارد بازار ارزهای دیجیتال شدم منبع فارسی کاملی برای آموزش ارزهای دیجیتال وجود نداشت. در منابع خارجی نیز منابع جامع کم بود. با مشقت فراوان و با تجاربی که گاه رایگان هم نبود، دانش اندکی اندوخته ام که در این سایت به اشتراک گذاشته ام. امیدوارم با مشاهده مطالب و آموزش های ارزسنج بتوانید در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت نمایید.

جادوی رمز ارزها

دوره جامع آموزش ارز دیجیتال

بیش از 50 ساعت آموزش تخصصی

سیگنال ارز دیجیتال

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

سیگنال ارز دیجیتال روی نمودار

نمایش ارزهای درحال پامپ و دامپ

موقعیت های خرید و فروش روی نمودار

مدرس و تحلیلگر بازار های مالی و بنیان گذار و مدیریت صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس و آکادمی ارزسنج تحت هولدینگ اَفیپا

آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average از صفر تا ۱۰۰

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج شاخصی برای نمایش میانگین قیمت یک ابزار در یک دوره زمانی خاص است که به صورت یک خط در نمودار نمایش داده می‌شود. خط میانگین متحرک با در نظر گرفتن میانگین قیمت در تعداد معینی از دوره ها (کندل‌ها) ساخته می‌شود. سپس هر میانگین قیمت بر روی نمودار رسم می‌شود. این اندیکاتور به طور پیش‌فرض قیمت بسته شدن هر کندل را در دوره‌ای معین میانگین‌گیری می‌کند اما میتوان این معیار را بطور مثال بر مبنای قیمت باز شدن هر کندل تغییر داد. البته معدل گیری قیمت انواع مختلفی مثل ساده، نمایی و … دارد که در ادامه همراه با آموزش اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average تشریح خواهد شد.

مطالب مرتبط: اندیکاتور چیست؟

مووینگ اوریج جزء اندیکاتور‌های تعقیب کننده قیمت است و به این دلیل که در فرمول اکثر اندیکاتور‌ها از آن استفاده شده است به مووینگ اوریج مادر اندیکاتور ها نیز اطلاق می‌شود. برای دسترسی به فرمول‌های اندیکاتور مووینگ اوریج در انواع مختلف ساده و پیچیده نیاز به در نظر گرفتن یک مبنای کلی و ثابت دارید که به عنوان میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت ها شناخته می‌شوند. مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی به ۴ نوع اصلی تقسیم بندی می‌شوند.

از جمله کاربرد های این اندیکاتور می‌توان به حمایت و مقاومت داینامیک یا پویا، گرفتن سیگنال خرید و فروش از کراس و برخورد مووینگ با هم، استفاده از خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها اشاره کرد.

از مووینگ اوریج عموماً برای دو مورد استفاده می‌شود: تعیین شرایط بازار و ورود و خروج از معامله.

میانگین متحرک شاخصی است که آموزش مووینگ اوریج ها میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد.

شناخت کامل اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج)

بیایید میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای را در نمودار پنج دقیقه‌ای در نظر بگیریم. هر نقطه از میانگین متحرک از میانگین قیمت بسته شدن ۲۰ کندل آخر محاسبه می‌شود. با پیشروی قیمت و تشکیل هر کندل ، میانگین متحرک همواره از اخرین کندل ایجاد شده قیمت را میانگین گیری میکند.

میانگین متحرک ساده در ۲۰ دوره

میانگین متحرک مطلقا ۲۰ دوره نیست، قابل تنظیم است و بنابراین می‌توانید هر دوره‌ای را که می‌خواهید انتخاب کنید. با این حال اصلی ترین دوره‌های میانگین متحرک که توسط بیشتر معامله‌گران استفاده می‌شود دوره‌های ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ کندله هستند.

میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره

میانگین متحرک برای نشان دادن عملکرد قیمت با تفسیر اطلاعات بازار مانند جهت روند، شناسایی احوال بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند.

1. زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.
2. زاویه مسطح و در هم تنیدگی اندیکاتور با قیمت نشان دهنده روند صعودی ضعیف است.
3. مجددا زاویه شیب دار به سمت بالا نشان دهنده یک روند صعودی قوی است.

یک معامله‌گر همچنین می‌تواند با مشاهده اینکه آیا قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک است، از MA برای تشخیص روند قیمت در معاملات خود بهتر تصمیم گیری کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، یعنی قیمت از میانگین اخیر خود بالاتر است و بنابراین دلیل می‌شود که قیمت در حال افزایش است. به طور مشابه، اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، می‌توان آن را به عنوان کاهش قیمت تعبیر کرد.

به طور معمول، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، دلیل آن این است که قیمت در حال افزایش است.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، دلیل بر این است که قیمت در حال کاهش است.

توجه داشته باشید که موقعیت قیمت نسبت به اندیکاتور یک وضعیت نسبی است، زیرا هر میانگین متحرک نسبت به دوره‌ای است که شما روند را مشاهده می‌کنید و وضعیت قیمت را نیز باید در سایر دوره ها نظر گرفت. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای معامله شود، ممکن است تشخیص دهید که قیمت در حال حاضر روند صعودی دارد. با این حال، قیمت ممکن است زیر میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نیز باشد، به این معنی که قیمت در یک روند نزولی بلند مدت قرار دارد.

1. میانگین متحرک دوره ۲۰ نشان دهنده روند صعودی کوتاه مدت است
2. میانگین متحرک دوره ۲۰۰ نشان می دهد که ما هنوز در یک روند نزولی بلند مدت هستیم

بنابراین یک معامله‌گر می‌تواند از میانگین‌های متحرک برای تعیین روند در بازه‌های کوتاه و بلند مدت استفاده کند.

استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک برای تشخیص روند واضح

با استفاده از چندین میانگین متحرک، یک معامله‌گر می‌تواند یک روند نزولی یا صعودی واضح را تشخیص دهد. زیرا میانگین‌های بنا بر دوره خود‌، با فاصله از قیمت حرکت می‌کنند.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ کندله
2. میانگین متحرک ۵۰ کندله
3. میانگین متحرک ۲۰ کندله
4. میانگین متحرک ۱۰ کندله

انتخاب دوره در اندیکاتور میانگین متحرک

با وجود دوره‌های رایج‌تر (۱۰-۲۰-۵۰-۲۰۰) هیچ قانون خاصی برای انتخاب تعداد کندلهایی که یک معامله‌گر باید هنگام استفاده از شاخص میانگین متحرک اعمال آموزش مووینگ اوریج ها کند وجود ندارد و انتخاب صرفاً به شخص بستگی دارد. هرچه دوره میانگین متحرک کوتاه‌تر باشد، MA به قیمت نزدیکتر بوده و سریع‌تر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری نسبت به میانگین متحرک دوره طولانی‌تر ارائه می‌کند. به طور مشابه، میانگین متحرک دوره طولانی‌تر سیگنال‌های قابل اعتمادتری ارائه می‌کند، اما نسبت به تغییرات قیمت بسیار کندتر واکنش نشان می‌دهد.

هرچه دوره میانگین متحرک کوتاهتر باشد، سریعتر تغییر می‌کند، اما سیگنال‌های قابل اعتماد کمتری ارائه می‌دهد.
هرچه این دوره طولانی‌تر باشد، سیگنال قابل اطمینان‌تر است، اما قیمت‌ها بسیار کندتر تغییر می‌کنند.

به عنوان مثال، میانگین متحرک ۱۰ دوره، ۱۰ کندل گذشته را در نظر می‌گیرد، بنابراین به سرعت به تغییر جهت قیمت واکنش نشان می‌دهد. نکته منفی این است که معامله‌گر ممکن است اغلب سیگنال‌های نادرستی در تغییر روند دریافت کند، زیرا ممکن است جهش‌های کوتاه‌مدت در قیمت رخ دهد.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ۲۰۰ دوره بیشتر طول می کشد تا واکنش نشام دهد اما در عوض سیگنال‌های نادرست کمتری تولید می‌کند. نکته منفی این است که چون واکنش کندتر است، سیگنال‌هایی که تولید می‌شوند بسیار کمتر هستند.

در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که چگونه میانگین متحرک ۱۰ دوره (بنفش) با تغییر قیمت بسیار سریع‌تر تغییر جهت می‌دهد، در حالی که میانگین متحرک ۲۰۰ دوره (قرمز) اینطور نیست.

1. میانگین متحرک ۲۰۰ آموزش مووینگ اوریج ها دوره هنوز حرکت جدید را ثبت نکرده است
2. میانگین متحرک ۱۰ دوره در یک روند نزولی قرار دارد

انواع اندیکاتور میانگین متحرک

چهار نوع میانگین متحرک وجود دارد:

تفاوت اساسی بین این نوع میانگین های متحرک در نحوه محاسبه آنها است. به همین دلیل، آنها در نمودار قیمت متفاوت ظاهر می شوند. اندیکاتور میانگین متحرک ساده از هر دوره با وزن و معیاری برابر در محاسبات خود استفاده می‌کند. میانگین های وزنی نمایی، خطی و صاف بر وضعیت آخرین کندل ها در محاسبات تاکید دارند.

انواع میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای را در نمودار زیر مشاهده می‌کنید.

1. میانگین متحرک وزنی خطی
2. میانگین متحرک نمایی
3. میانگین متحرک ساده
4. میانگین متحرک هموار

استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت

شاخص‌های اندیکاتور میانگین متحرک همچنین می توانند به عنوان پشتیبان یا مقاومت برای نقاط ورود یا خروج احتمالی در بازارها استفاده شوند. این در واقع به این معنی است که وقتی قیمت با مووینگ اوریج در نمودار قیمت تماس پیدا می‌کند، معامله گرانی که نمودارها را تماشا می کنند، سفارش خرید یا فروش را در بازار آموزش مووینگ اوریج ها قرار می‌دهند. این اساساً مانند یک خط حمایت یا مقاومت افقی عمل می کند.

هنگامی که قیمت با میانگین متحرک در نمودار تماس پیدا می کند، اگر پایین تر باشد، میانگین متحرک می تواند به عنوان مقاومت و اگر بالاتر باشد، می تواند به عنوان حمایت عمل کند.

اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک باشد، میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل می‌کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

میانگین های متحرک حمایت و مقاومت پویا هستند زیرا با حرکت قیمت تغییر می‌کنند.

1. میانگین متحرک ساده
2. عمل قیمت از میانگین متحرک به عنوان مقاومت استفاده می کند

کراس اورهای مووینگ اوریج MA

تقاطع میانگین متحرک را می‌توان برای تعیین زمان تغییر جهت یک روند استفاده کرد. این مفهوم از دو میانگین متحرک در دوره‌های مختلف برای نشان دادن روند کوتاه مدت و بلندمدت قیمت استفاده می‌کند. زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت و بلند مدت با یکدیگر تلاقی می‌کنند، این می‌تواند نشان دهد که روند در آستانه تغییر جهت است. در صورت مشاهده، معامله گران می‌توانند از این خصیصه برای زمان مناسب ورود و خروج از بازار استفاده کنند.

زمانی که MA کوتاه مدت MA با دوره‌ای بلند مدت‌تر را به سمت پایین قطع کند، می تواند نشان دهنده تغییر جهت روند به سمت صعودی باشد و بالعکس.

1. میانگین متحرک کند
2. میانگین متحرک سریع
3. میانگین متحرک سریع از میانگین متحرک کند عبور می کند

معرفی یک استراتژی با اندیکاتور مووینگ اوریج MA

همانطور که بیان کردیم مووینگ اوریج ها در تعیین جهت روند بازار به ما کمک می‌کنند، بنابراین از آنها برای استراتژی‌هایی در جهت روند استفاده می‌کنیم.

بالاتر به موضوع نقش MA به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک برای قیمت اشاره کردیم، بنابراین با رعایت قانون معامله در جهت روند از تماس مووینگ اوریج‌هایی از نوع نمایی در دوره زمانی ۵۰،۲۰ و ۲۰۰ با قیمت به عنوان نقطه ورود استفاده می‌کنیم، منتهی با رعایت شروط زیر:

1. بازار دارای روند باشد
2. وجود ترتیب یا توالی قله ها و دره ها
3. توالی یا ترتیب EMA ها
4. تماس قیمت با اندیکاتور و وجود کندل پترن بازگشتی قیمت

توالی قله ها و دره ها در یک روند نزولی – توالی MAها – تماس اندیکاتور با قیمت و تشکیل یک الگوی کندلی انگالفینگ برای معکوس شدن قیمت از اخرین اصلاح و در نهایت ادامه روند و کسب سود

تعیین حد و سود ضرر در میانگین متحرک

در صورتی که معامله در جهت مثبت پوزیشن حرکت کرد:

• حد سود اول به اندازه دوبرابر حدضرر.
• قیمت به نصف حدسود اول رسید ریسک‌فری کنید.
• حد سود دوم سه برابر حدضرر و در حدسود اول نصف سود را سیو کنید.

اما روی دوم سکه

درصورت حرکت قیمت خلاف پوزیشن مورد نظر حد ضرر را با کمی فاصله پشت MAهای ۲۰ و ۵۰ قرار دهید.

جمع بندی

• میانگین متحرک میانگین قیمت یک جفت ارز است که از قیمت بسته شدن مقدار مشخصی از دوره‌ها محاسبه می‌شود.
• برای تعیین روند می‌توان از نشانگر میانگین متحرک استفاده کرد.
• چهار نوع اصلی میانگین متحرک وجود دارد: ساده، نمایی، وزنی خطی و هموار.
• بین قابلیت اطمینان یک میانگین متحرک و سرعت واکنش آن نسبت به تغییر روند، تعادل وجود دارد.
• شاخص‌های میانگین متحرک را می‌توان به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کرد.
• برای تعیین تغییر روند می‌توان از کراس اوورهای میانگین متحرک استفاده کرد.

جهت آشنایی و معرفی سایر فرمول های مربوط به مووینگ اوریج در انواع مختلف فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

مووینگ اوریج‌ها (میانگین متحرک) و استراتژی‌های آن

قبل از اینکه وارد مبحث میانگین‌های متحرک یا مووینگ اوریج‌ها ( به انگلیسی moving average) شویم لازم است مختصری در مورد اندیکاتورها بگویم.

اندیکاتورها بطور کلی در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

۱- آموزش مووینگ اوریج ها اندیکاتورهای Trend (روند نماها یا تعقیب کننده‌های قیمت): این نوع اندیکاتورها معمولا روی چارت قیمت نمایان می‌شوند مانند مووینگ اوریج‌ها، بولینگر باند، ایچیموکو، سار و …..

۲- اسیلاتور یا Oscillator (نوسان نماها): این نوع اندیکاتور در زیر نمودار قیمت بصورت هیستوگرام و نوسانگر نمایان می‌شوند مانند: مک دی، RSI، استوکاستیک و ….

۳-اندیکاتورهای Volumes (حجمی): اندیکاتورهای حجمی نیز در زیر گراف قیمت نمایان می‌شوند و اگر چه دقیق نیستند ولی بیانگر حجم معاملات هستند مانند: MFI ، OBV و ….

مووینک اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فورمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

فورمول تهیه مووینگ اوریج‌ها از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها بر یک مبنای کلی استوار است و آن میانگین‌گیری و معدل‌گیری از قیمت است.

به این صورت که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت بیندازید یک گراف و یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

میانگین متحرک، میانگینی از داده‌های بازار در بازه زمانی خاص است. میانگین متحرک عموما به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای یکدست کردن داده‌های بازار برای تشخیص روند شناخته می‌شود.

در ادامه به بررسی مووینگ اوریج‌ها می‌پردازیم.

به شکل زیر نگاه کنید:

نمونه‌ای از یک مووینگ اوریج

ساده‌ترین فرمول ساخت یک مووینگ اوریج این است:

که SUM به معنای مجموع و N به معنای تعداد دوره و Close قیمت پایانی قیمت در آن دوره است. به جدول زیر نگاه کنید آموزش مووینگ اوریج ها تا موضوع برایتان بهتر جا بیوفتد.

نکته : وقتی ما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی ۱۰۰ را روی تایم فریم روزانه قرار می‌دهیم به معنای این است که یک مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه روی چارت داریم .

هنگامی که همین مووینگ اوریج را در تایم پنج دقیقه قرار می‌دهیم به این معناست که ما یک مووینگ اوریج صد تا پنج دقیقه روی چارت انداختیم.

پس در کل مووینگ اوریجی که در چارت استفاده می‌شود با تایم فریم آن نسبت مستقیم دارد.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره	نام کامل	مخفف
۱	میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)	SMA
۲	میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)	EMA
۳	میانگین متحرک صاف شده (Smoothed Moving Average)	SMMA
۴	میانگین متحرک خطی وزنی (Linear Weighted Moving Average)	LWMA or WMA

تفاوت این مووینگ اوریج‌ها به دو نکته اساسی بر می‌گردد. اینکه در EMA و WMA به قیمت‌های جدید و لحاظ کردن دوره در فرمول خود بها و وزن بیشتری می‌دهند و EMA حساس‌تر عمل می‌کند.

استراتژی‌ها و کاربردهای انواع مووینگ اوریج:

۱- به عنوان حمایت و مقاومت داینامیک (پویا)

به اینصورت که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی خاص را روی چارت می‌اندازید و به واکنش قیمت در گذشته به آن توجه می‌کنید.

مثلا فلان سهم به موونیگ 55 در تایم روزانه حساس است. هر سهم یا دارایی تنظیم خاصی برای میانگین متحرک نیاز دارد آموزش مووینگ اوریج ها که به آن حساس است و باید بگردید و پیدا کنید.

سطوح مقاومت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

سطوح حمایت در قیمت دقیقا بر روی مووینگ تشکیل شده است.

۲- از کراس و برخورد مووینگ با هم می‌توان سیگنال آموزش مووینگ اوریج ها خرید و فروش گرفت

در این روش به حداقل دو مووینگ اوریج نیاز است، یکی با دوره زمانی بالا یعنی کندتر و دیگری با دوره زمانی کوچک یعنی تند تر.

هر موقع میانگین متحرک تندتر به زیر میانگین متحرک کندتر رسید، سیگنال فروش صادر می‌شود و هر موقع میانگین متحرک تندتر بالاتر از میانگین متحرک کندتر قرار گرفت، سیگنال خرید صادر می‌شود.

البته ضعف این روش در بازارهای رنج (روند خنثی) است که مووینگ اوریج‌ها به طور دائم در هم پیچیده و تنیده می‌شوند ولی در بازارهای رونددار معمولا به خوبی عمل می‌کنند.

عملکرد ضعیف مووینگ اوریج ها در بازار رنج

۳- خاصیت دافعه و جاذبه در میان مووینگ اوریج‌ها

در این روش شما به حدودا ۱۰ عدد مووینگ اوریج با دوره‌های زمانی مناسب نیاز دارید.

مبحثی که در اینجا وجود دارد یک اصل جالب است.

وقتی همه‌ی این ده مووینگ اوریج به هم فشرده می‌شوند به مانند یک فنر فشرده شده عمل می‌کنند و قدرت زیادی در آنها ذخیره می‌شود. این انرژی می‌تواند در جهتی خاص آزاد شده و منجر به افرایش یا کاهش شدید قیمت شود که در این حالت مووینگ‌ اوریج‌ها به تدریج از هم دور می‌شوند (دفع می‌شوند).

قانون فشردگی قیمت را به بالا پرتاب کرده است.

قانون فشردگی قیمت را به پایین پرتاب کرده است.

قانون فشردگی باعث رشد شدید قیمت شده است.

کاربردهای دیگری هم برای مووینگ‌ها وجود دارد که شما می‌توانید در آن به تحقیق بپردازید.

در خیلی از سیستم‌های معاملاتی دنیا یک پایه‌ی اصلی همیشه میانیگین‌های متحرک هستند، پس به آنها بها دهید و به تحقیق در مورد آنها بپردازید.

اگر استراتژی و نکته‌ای در مورد مووینگ اوریج مدنظرتان است در بخش نظرات بنویسید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، به دو مووینک اوریج (MA) نیاز داریم. یکی با دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

چگونه با استفاده از مووینک اوریج (MA) ترید یا معامله کنیم؟

برای ترید با میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (MA)، شما به دو مووینک اوریج (MA) نیاز دارید. یکی دوره تناوب پایین و دیگری با دوره تناوب بالا می باشد.

با عبور یا کراس این دو میانگین متحرک ها سیگنال خرید و سیگنال فروش صادر می شود.

شما می توانید از دوره های تناوبی 20 و 50 استفاده کنید. دوره ی تناوب 20 را با رنگ سبز نشان دهید،

و دوره تناوب 50 را با رنگ رقرمز متمایز کنید.

هر زمانی که خط سبز خط قرمز رنگ را قطع کند و خط سبز بالای خط قرمز قرار گرفت و شمع ها بالای خط سبز رنگ قرار گرفتند، سیگنال خرید ارائه شده است و شما می توانید آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

و هر زمانی که خط سبز زیر خط قرمز قرار گرفت و و شمع ها زیر خط سبز قرار گرفتند سیگنال فروش ارائه شده است که شما می توانید ارز دیجیتال خود را بفروشید.

البته این روش در بازارهای رنج ضعیف عمل می کند، اغلب موارد میانگین های متحرک در هم تنیده می شوند. اما در بازارهای روند دار صعودی و نزولی روش مناسبی برای ترید محسوب می شوند.

چگونه با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) معامله کنیم؟

برای اینکه بتوانیم با استفاده از 3 مووینک اوریج (MA) ترید کنیم به 3 خط میانگین متحرک نیاز داریم.

1. میانگین متحرک کوتاه مدت
2. میانگین متحرک میان مدت
3. میانگین متحرک بلند مدت

1. میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین متحرک کوتاه مدت یک از نزدیک ترین خطوط به نمودار قیمتی می باشد. برای اجرای MA) moving average) در tradingview باید روی لینک indicator کلیک کنید و در بخش جستجو ma بنوبسید تا Moving Average را برایتان در لیست کناری خود بیاورد.

فرمول میانگین متحرک به صورت زیر می باشد:

N: قیمت بسته شدن

تناوب: ۱۰ (۱۰ کندل آخر ارز دیجیتال)

شاید برایتان سوال پیش بیاید که بهترین عدد برای تناوب کوتاه مدت چند می باشد؟

پاسخ: میانگین متحرک کوتاه مدت می بایست کمترین قطع شدگی را با نمودار داشته باشد. بنابراین بهترین عددی که می توانیم برای آن در نظر بگیریم اعداد 10 تا 20 می باشد.

این خط کوتاه مدت می تواند هم بعنوان مقاومت و هم به عنوان خط حمایت در تحلیل تکنیکال رفتار کند، اما به چه صورت؟

زمانی که نمودار قیمتی بالای خط باشد همانند خط حمایت عمل می کند و زمانی که نمودار پایین خط باشد مثل خط مقاومت محسوب می شود.

2. میانگین متحرک میان مدت

تمامی مراحل قبل را در این بخش نیز انجام می دهیم با این تفاوت که برای خط میان مدت زمان تناوبی باید بیشتر از 20 باشد. این موضوع را نیز در نظر بگیرید که برای تناوب های بزرگتر دیگر نمی توان از روش ساده یا simple استفاده کرد. در این قسمت از میانگین متحرک exponential یا همان EMA استفاده خواهیم کرد.

باز همان سوال قبلی در این بخش نیز پیش می آید، چه تناوبی برای این قسمت مناسب می باشد؟

پاسخ: بین 35 تا 50 را می توان بهترین عدد تناوبی در نظر گرفت.

برای انجام معامله دقیق تر، خط میان مدت باید کمترین برخورد را با خط کوتاه مدت داشته باشد. در نظر داشته باشید که در این بخش همانند بخش قبلی، خط میان مدت نیز می تواند نقش حمایت و مقاومت را نیز بازی کند.

3. میانگین متحرک بلند مدت

برای مشخص کردن این خط باید 2 مرحله قبلی را طی کنیم، یعنی بعد از یافتن خط کوتاه مدت و میان مدت، تمام مراحل میانگین متحرک exponential برای خط بلند مدت نیز انجام می دهیم.

بهترین عدد تناوب برای خط بلند مدت بین 100 تا 200 می باشد. این خط برای بازه های زمانی بلند مدت (3یا 4 سال) باید حداقل 3 یا 4 مرتبه با نمودار برخورد داشته باشد.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج : در این بخش به توضیح فرمول های محاسبه اندیکاتور پرکاربرد مووینگ اوریج پرداخته و با نحوه کارکرد و منطق محاسبات این اندیکاتور بیشتر آشنا می شویم . فرمول محاسبه انواع اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) را بررسی می‌کنیم و به تفاوت آن‌ها با یکدیگر آشنا می شویم .

این مقاله توسط تیم آموزش کالج تی بورس نوشته شده. و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال، پروتیم آکادمی آینده آن را باز نویسی و باز نشر نموده است .

مووینگ اوریج (Moving Average) چیست؟

(Moving Average) : یا میانگین حرکتی. از شاخه اندیکاتورهای روندی (Trend) است. و همانطور که از نام آن استنباط می‌شود، مبنای محاسبات این دسته اندیکاتور. بر پایه محاسبه میانگین قیمت است. با محاسبه (Moving Average) برای چارت ارز دیجیتال، تاثیر نوسانات ناگهانی و کوتاه مدت بر قیمت ارز کمرنگ و ضعیف می‌شود و امکان آنالیز منطقی تر میسر می‌شود.

مووینگ اوریج قابلیت شخصی سازی بالایی دارد. شما می‌توانید بازه‌زمانی محاسبات را با آزادی کامل انتخاب کنید. برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توانید از بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و برای معاملات بلندمدت از بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنید. همچنین می‌توانید مشخص کنید محاسبات بر روی چه قیمتی انجام شود:

انواع مووینگ اوریج (Moving Average) :

میانگین حرکتی ساده : (SMA – Simple Moving Average )

ساده ترین نوع مووینگ،میانگین حرکتی ساده یا SMA است . SMAمیانگین ساده‌ای از قیمت‌های بازه‌زمانی انتخابی است.

فرمول محاسبه این اندیکاتور ساده به شرح زیر است:

اشکال مووینگ اوریج ساده (SMA)

درطول سالیان استفاده از SMA تحلیلگران بازار مشکلی را در این اندیکاتور شناسایی کردند. در فرمول محاسبه این اندیکاتور اهمیت قیمت روزهای بازه‌زمانی انتخابی یکسان است. مثلا در محاسبه SMA با بازه‌زمانی۵۰ روزه برای یک ارز. تاثیر قیمت روز اول و روز پنجاهم از بازه‌زمانی یکسان است.

فرمول محاسبه در اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به صورتی است که آموزش مووینگ اوریج ها اهمیت و تاثیر روزهای آخر بازه‌زمانی بیشتر از روزهای اول بازه است. محاسبه وزنی امکان تحلیل دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر را برای ما فراهم می‌کند.

انواع مووینگ اوریج وزنی :

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج :

مووینگ اوریج وزنی به سه صورت محاسبه می‌شود:

• مووینگ اوریج وزنی – خطی WMA – Weighted Moving Average

در این نوع از محاسبه ، اطلاعات روزهای آخر اهمیت و تاثیر بیشتر (به اصطلاح وزن بیشتر) می‌دهد. مثلا در یک بازه‌زمانی ۱۵ روزه برای محاسبه ، تاثیر و اهمیت روز ۱۵ از روز ۱۴ بیشتر است. تاثیر روز ۱۴ بیشتر از روز ۱۳ است و به همین ترتیب تاثیر قیمت‌های قدیمی تر روی نمودار کمتر می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به شرح زیر است:

P1 = قیمت روز آخر (جدیدترین قیمت که تاثیر آن در جواب بیشتر از همه است)

P2 = قیمت روز ماقبل آخر (تاثیر این قیمت در جواب نهایی از P1 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است)

P3 = قیمت روز قبل از P2 (تاثیر این قیمت در جواب از P1 و P2 کمتر است ولی از بقیه بیشتر است)

n = بازه‌زمانی (Time Period)

مووینگ اوریج وزنی – نمایی (EMA – Exponential Moving Average)

این مووینگ اوریج هم مانند WMA به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد. در نتیجه تاثیر آنها در محاسبه بیشتر از قیمت‌های قدیمی‌تر است. تفاوت EMA با WMA در این است که در EMA اعمال وزن به هر قیمت به صورت خطی نیست و به صورت نمایی (Exponential) است. در نتیجه اعمال وزن به صورت نمایی هم اهمیت و تاثیرگذاری قیمت‌های روزهای آخر بیشتر از حالت خطی است. هم مقدار تاثیرگذاری قیمت‌های قدیمی هیچ وقت صفر نمی‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی – نمایی به شرح زیر است:

فرمول محاسبه ضریب وزنی (k) :

n = ازه‌زمانی (Time Period)

فرمول محاسبه EMA:

EMA(t) = مقدار EMA امروز

Price(t) = قیمت امروز

مووینگ اوریج وزنی نرم شده (SMMA – Smoothed Moving Average)

SMMA نیز مانند مووینگ اوریج های وزنی دیگر به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد. و همچنین تلاش می‌کند که اثر نوسانات لحظه‌ای و هیجانی را از نمودار حذف کند. از SMMA برای تایید روند سهم و مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه Moving Average وزنی – نرم شده به شرح زیر است:

در مرحله اول اولین داده برای این اندیکاتور به صورت یک SMA برای بازه‌زمانی انتخابی محاسبه می‌شود.

N = بازه‌زمانی (Time Period)

در مرحله دوم با استفاده از SMMA₁ . دومین مرحله یعنی فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMA_t امروز به صورت زیر انجام می‌شود.

Close_t = قیمت بسته شدن امروز

n = بازه‌زمانی (Time Period)

SMMA₁ = مووینگ اوریج ساده از بازه‌ زمانی انتخابی که در مرحله اول به دست آمد

سپس با اضافه شدن روزهای معاملاتی جدید و دیتای جدید. فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج SMMA_t به شرح زیر انجام می‌شود.

دیروز SMMA_y = SMMA

سخن آخر

استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) تاثیر نوسانات ناگهانی و هیجانی. بر قیمت را از بین می‌برد و دیدگاه واقعی‌تری از روند و حرکت چارت به ما می‌دهد. مبنای محاسبات مووینگ اوریج ها میانگین گرفتن از قیمت بسته شدن .(یا هر قیمت انتخابی دیگر) در بازه‌زمانی مشخص است. SMA یا مووینگ اوریج ساده یک میانگین ساده از بازه‌زمانی انتخابی است.

در مووینگ اوریج های وزنی (WMA – EMA – SMMA) اطلاعات روزهای آخر اهمیت بیشتری نسبت به اطلاعات قدیمی‌تر دارد. در نتیجه قیمت‌های جدیدتر تاثیر بیشتری نسبت به قیمت‌های قدیمی تر در نمودار ساخته شده دارند.