اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها


اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

اگر شما تازه وارد بازار بورس شده باشید احتمالاً با برخی اصطلاحات حرفه ای ها مثل استفاده از اندیکاتورها و اسلایتورها برای تعیین نقاط ورود و خروج از سهم بر خورده اید. در ادامه به بررسی و معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت با ما همراه باشید.

اندیکاتورها در واقع شاخص های تعقیب کننده رفتار و روند سهم ها هستند که معامله گران با تحلیل آنها می توانند از نظر تکنیکالی، نقاط خرید یا فروش به موقع سهم را تشخیص دهند. تعریف اندیکاتور با توجه به درک هر فرد از موقعیت سهم آزاد است و هر فرد می تواند یک اندیکاتور به نام خود ثبت کند اما نکته ای که برخی از اندیکاتورهای معروف را از سایرین متمایز کرده، درجه دقت آنها و هماهنگی و انطباق پذیری آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال است.

معرفی اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به طور کلی به سه دسته اصلی تقیسم می شوند:

روند (trend) : که برای تشخیص روند به کار می روند.

اسیلاتور ها (oscillator) : که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.

حجم ها (volume) : اندیکاتورهایی هستند که معیار اصلی محاسبات آنها حجم است و قدرت روند را نشان می دهند.

فرمول های به دست آوردن اندیکاتور های مختلف بر اساس حجم معاملات، تعداد معاملات، قیمت و بسیاری فاکتورهای دیگر است که در بازه های زمانی مختلف با استفاده از محاسبات سنگین ریاضی به دست می آید.

کاربرد اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

از اندیکاتور ها بیشتر برای تعیین روند سهام استفاده می شود اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که اندیکاتور همواره عقب تر از معاملات و قیمت سهام است چرا که به داده های آماری برای به دست آوردن فرمول نهایی نیاز است که پس از پایان روز معاملاتی به دست می آید اما با توجه به تکرار الگوهای مختلف، بعضاً می توان با استفاده از آنها، به پیش بینی رفتار سهم یا بازار در آینده نزدیک پرداخت.

اما به خاطر داشته باشید اندیکاتورها معمولاً چیزی را برای ما پیش بینی نمی کنند چون گذشته نگر هستند و نه آینده نگر. از این شاخص ها برای تایید گرفتن در معاملات استفاده می شود و نه پیش بینی٬ هیچ وقت از اندیکاتور های برای پیش بینی استفاده نکنید.

تفسیر و پیش بینی رفتار سهم در آینده بر عهده معامله گر است و اندیکاتور تنها به او کمک می کند تا گذشته سهم را در یک شکل شماتیک بررسی کند و آنگاه تریدر می تواند دست به خرید یا فروش سهامش بزند و تنها ابزاری کمکی برای تصمیم گیری خرید یا فروش است و نمی توان از آنها به عنوان معیارهای قطعی برای سرنوشت یک سهم یاد کرد.

از اندیکاتورهای معروف می توان برای تحلیل تکنیکال بازارهای مختلف از جمله بازار طلا، ارز، نفت، بورس نیز استفاده کرد اما باید به این نکته توجه داشته باشید که هر یک ویژگی های خاص خود را در بازار مذکور خواهند داشت.

در بسیاری از موارد معامله گران کوتاه مدت یا اصطلاحاً نوسان گیر ها با استفاده از اندیکاتورها، توانسته اند سودهای مناسبی برای خود ذخیره کنند.

تنظیم بازه های زمانی برای اندیکاتورها

اندیکاتورها در بازه های زمانی مختلف قابل تنظیم هستند و هر چه در بازه های زمانی کوتاه تر به رفتار آنها توجه کنید، به تغییر قیمت حساس تر هستند و واکنش سریعتری از خود نشان می دهند و همین عامل باعث افزایش نرخ خطا در بازه های زمانی کوتاه اندیکاتورها می شود.

با رصد اندیکاتورها در بازه های زمانی بلند مدت تر، تاخیر آن نسبت به تغییرات قیمت کمتر می شود و معامله گران می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به ادامه روند یا تغییر روند سهم تصمیم گیری کنند.

تنظیمات اندیکاتور در حالت بلند مدت و کوتاه مدت

برای مثال در تصویر زیر نمودار سهم وپست را با دو میانگین متحرک ۹ روزه و ۴۰ روزه مشاهده میکنید. در این تصویر به خوبی می توانید تفاوت این دو میانگین را درک کنید.

تنظیم بازه های زمانی برای اندیکاتورها

پرکاربرد ترین و معروف ترین اندیکاتورها

برخی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورسی عبارتند از اندیکاتور میانگین متحرک، مک دی، شاخص قدرت نسبی یا RSI و باندهای بولینگر، استوکاستیک که در ادامه به توضیح مختصر برخی از آنها می پردازیم.

۳ تا از معروفترین اندیکاتور های نوسان نما عبارتند از:

  • اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)
  • اندیکاتور استوکاستیک (Stochastics)
  • اندیکاتور مکدی (MACD)

استوکاستیک (Stochastics)

این اندیکاتور اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها محدوده‌ای و برگشتی است و سرعت حرکت قیمت را به ما نشان می‌دهد. گسترش این اندیکاتور نشان‌دهنده قدرت قیمت بوده و هرچه محدودتر و باریک‌تر باشد، کاهش حرکت را شاهد خواهیم بود.

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی

با استفاده از این اندیکاتور می توان قدرت روند و میزان بیش خریدی یا بیش فروشی یک سهم را تشخیص داد. در واقع این اندیکاتور مشخص می کند آیا خریدارن قوی تر هستند و یا فروشندگان.

اندیکاتور MACD

این اندیکاتور مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت است. بالا بودن آن روندی صعودی و قوی را به ما نشان می‌دهد و متعاقبا پایین بودنش نیز بیان‌گر روندی نزولی و قوی است. خطوط متقاطع این اندیکاتور سیگنال محل خرید و فروش را ارسال می‌کنند. باید زمانی از این اندیکاتور استفاده شود که اندیکاتور ADX سیگنال سناریوی روند را صادر کرده باشد.

اندیکاتور MACD برای شناسایی روند و برگشت روند، فیلتر خوبیست و برای ورود و خروج از معامله اطمینان بخش است.

میانگین متحرک

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج در واقع روند تغییرات قیمتی یک سهم در بازه های زمانی بلند مدت را نشان می دهد و با توجه به درجه شیب می توان به سرعت رشد یا افت قیمت سهم پی برد. در واقع این اندیکاتور میانگینی از داده های بازار در بازه‌ی زمانی خاص می‌باشد.

باند بولینگر

باند بولینگر حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند. باند بولینگر یکی از اندیکاتورهای روند نما است که برای سنجش نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن به ما نوسان موجود را نشان می‌دهد. در صورتی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و در باند بیرونی قرار گیرد نشان دهنده روند قوی است و می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند.

سه قسمت اصلی این اندیکاتور عبارتند از: میانگین متحرک ساده، باند بالایی و باند پایینی.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آشنایی با میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که تحلیل نمودارها یک فرآیند ذهنی می‌باشد، بنابراین آزمون صحت آن‌ها کار چندان ساده‌ای نیست و نمی‌توان تحلیل آن‌ها را به کامپیوترها واگذار کرد. اما قوانین موجود در یک سری از ابزارهای تکنیکی خاص به سادگی قابل برنامه‌ریزی در کامپیوترها می‌باشند و با استفاده از آن‌ها می‌توان سیگنال‌های خرید و یا فروش را از کامپیوتر دریافت کرد. از مهم‌ترین این ابزارهای تکنیکال می‌توان به میانگین‌ها متحرک یا (MA)ها اشاره کرد. میانگین‌های متحرک از معمول‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای نوسان نما در تحلیل تکنیکال می‌باشند که بسیار دقیق هستند و هیچ جای تردیدی برای تحلیل‌گران باقی نمی‌گذارند. این اندیکاتورها در انواع مختلفی اعم از میانگین متحرک ساده (SMA)، خطی وزنی (LWMA) و نمایی (EMA) موجود می‌باشند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن خواهیم پرداخت.

👈🔗پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب،
مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال
را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال یا (EMA)، مخفف عبارت Exponential Moving Average می‌باشد و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به طور معمول توسط تکنیکالیست‌ها و به‌منظور تحلیل حرکات قیمتی یک سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع، این اندیکاتور یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می‌کند و به‌ طور ویژه به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می‌دهد. اندیکاتور EMA، سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی در اختیار ما قرار می‌دهد. از طرفی این اندیکاتور یک خط حمایت و مقاومتی نیز محسوب می‌شود که نمودارهایی که همواره با نوسان قیمت در حال حرکت هستند، نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. در حقیقت، EMA به عنوان یک اندیکاتور کاربردی از سرکشی نمودارهای قیمتی جلوگیری می‌کند و سیگنا‌های بسیار خوبی در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

نکات کلیدی در رابطه با اندیکاتور EMA

پیش از استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال می‌بایست به نکات زیر توجه نمایید:

  • معمولاً تریدرها از انواع متفاوتی از میانگین‌های متحرک نمایی استفاده می‌کنند. مانند میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰، ۵۰، و یا حتی میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰۰‌روزه.
  • این اندیکاتور مانند سایر اندیکاتورهای میانگین‌های متحرک، سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی را بر اساس تقاطع‌ها (crossover)، واگرایی‌ها (divergence) و میانگین تاریخی (historical average) به ما خواهد داد.
  • میانگین‌های متحرک نمایی می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی سریع‌تری را نسبت به میانگین متحرک ساده نمایش دهد. هرچند این خود می‌تواند باعث افزایش تعداد سیگنال‌های غلط داده شده شود. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از میانگین متحرک نمایی در کنار یک میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند.
  • در سرمایه‌گذاری، معامله‌گران همواره به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها می‌باشند و به اطلاعات قیمتی اخیر توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. از این رو استفاده از EMA می‌تواند برای آن‌ها مفید باشد. چرا که میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال وزن و اهمیت بیشتری نسبت به داده‌های جدید قیمتی نشان می‌دهد که از داده‌های قدیمی مهم‌تر هستند.

فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی میانگینی از اطلاعات قیمتی بازه‌ی زمانی مشخصی را محاسبه می‌کند. EMA، از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

EMAtoday : میانگین متحرک نمایی امروز

EMAyesterday : میانگین متحرک نمایی دیروز

۳ گام برای محاسبه‌ میانگین متحرک نمایی (EMA)

۳ گام برای محاسبه‌ میانگین متحرک نمایی (EMA)

۱. ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه کنید. برای این کار کافیست تا قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع زده و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها نمایید. برای مثال، یک میانگین متحرک ساده ۱۵ روزه حاصل جمع قیمت‌های بسته شدن برای ۱۵ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۵ شده است.

۲. در گام بعدی باید ضریب هموارسازی (وزن‌دهی) میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال را محاسبه نمایید. فرمول ضریب هموارسازی [۲÷ (۱ + بازه زمانی انتخاب شده)] می‌باشد. برای مثال ضریب هموارسازی برای یک میانگین متحرک ۱۵ روزه به این صورت محاسبه می‌شود. 👈 ۸ = [۲÷ (۱ + ۱۵)]

۳. در نهایت، برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی کنونی، می‌بایست از فرمول زیر استفاده نمایید:

میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) + (ضریب × (میانگین متحرک نمایی (روز گذشته) – قیمت بسته شدن))

تفسیر میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال

میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال مانند سایر میانگین‌های متحرک برای بازارهای دارای روند کاربرد بهتری دارد. زمانی‌که بازار یک روند صعودی قوی و پایدار داشته باشد، خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی هم روندی صعودی را طی خواهد کرد. البته این موضوع در رابطه با روند نزولی نیز بالعکس اتفاق می‌افتد. تریدرهای هوشیار نه تنها به مسیر خط میانگین متحرک نمایی بلکه به نرخ تغییر از یک میله به میله‌ی بعدی نیز توجه می‌کنند. مثلاً وقتی قیمت در یک روند صعودی قوی صاف شده و روند معکوس می‌شود، نرخ تغییر میانگین متحرک نمایی از میله‌ای به میله‌ی بعدی نیز شروع به کاهش می‌کند. این روند تا زمانی که خط اندیکاتور صاف شده و نرخ تغییر صفر شود، ادامه خواهد داشت. در چنین وضعیتی، به علت تاثیر دیرهنگام این نقطه یا حتی چند میله‌ی پیش از آن، قیمت احتمالا پیش از این معکوس شده است.

نکته: چنانچه شاهد کاهش مداوم در نرخ تغییرات میانگین متحرک نمایی باشیم، می‌توانیم از آن به‌عنوان یک نشانه در جهت مقابله با معضل ناشی از تاثیر دیرهنگام میانگین‌های متحرک استفاده نماییم.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در تحلیل تکنیکال و روش محاسبه‌ی آن پرداختیم. دقت داشته باشید که میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶ روزه اغلب به عنوان محبوب‌ترین میانگین‌های کوتاه‌مدت (مخصوصاً برای ایجاد اندیکاتورهایی مانند MACD و اسیلاتور PPO)، در میان تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دسته از میانگین‌های متحرک، برای معامله‌گرانی که به طور روزانه در بازارهایی با حرکات سریع معامله می‌کنند، کاربردی‌تر خواهد بود. استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به همان اندازه که می‌تواند مفید باشد، همان قدر هم استفاده‌ی نادرست یا تفسیر غلط از آن موجب زیان سنگین برای سرمایه‌گذاران خواهد شد. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

پارابولیک سار ، اندیکاتوری برای تشخیص روند

J. Welles Wilder Jr خالق اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (به انگلیسی Parabolic SAR) توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) آمریکایی ابداع شد. وی متولد سال ۱۹۳۰ بوده و دارای مدرک مهندسی مکانیک می‌باشد. شهرت وایلدر بخاطر فعالیت‌های گسترده در بازار املاک و مستغلات و تحلیل تکنیکال است. خلق اندیکاتورهای پرکاربرد و خارق‌العاده دیگری نظیر میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index) و اندیکاتور شناخته شده RSI از دیگر دستاوردهای او است.

مقدمه‌ای بر پارابولیک سار

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که با استفاده از یک سری فرمول‌ها، سعی در تعیین روندها و یا پیش‌بینی آینده قیمت دارند. پارابولیک سار نیز یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بازارهای مالی دنیاست. این اندیکاتور در مجموعه اندیکاتورهای تأییدکننده و تأخیری قرار می‌گیرد. نمای کلی این اندیکاتور به صورت نقطه‌چین‌هایی است که در بالا یا پایین نمودار قیمتی قرار دارند. از این اندیکاتور بیشتر برای تأیید صعودی یا نزولی بودن روند استفاده می‌شود.

Parabolic در انگلیسی به معنای سهمی‌شکل بودن و SAR نیز مخفف Stop And Reversal است. لذا در فارسی به این اندیکاتور، “توقف و بازگشت سهموی” نیز می‌گویند.

در تصویر زیر شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR را مشاهده می‌کنید.

شمای کلی اندیکاتور Parabolic SAR

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

طبق روال سایر مقالات، این بار هم گام به گام پیش خواهیم رفت. ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور پارابولیک سار را مطابق تصویر زیر به نمودار اضافه می‌کنیم: (توجه کنید که در سایر نرم‌افزارها هم به راحتی می‌توانید اندیکاتور را بر روی نمودار اعمال کنید.)

قرار دادن اندیکاتور پارابولیک سار بر روی نمودار قیمت در نرم‌افزار متاتریدر

نحوه تشکیل و فرمول (برای مطالعه بیشتر!)

در طراحی این اندیکاتور دو پارامتر به عنوان متغیر در نظر گرفته شده است. ۱- گام و ۲- گام بیشینه

مقدار پیشنهادی و بهینه برای این دو متغیر توسط آقای وایلدر به ترتیب ۰.۰۲ و ۰.۲ ارائه شده است. این اعداد به صورت پیش‌فرض در بیشتر نرم‌افزارهای معاملاتی لحاظ شده‌اند.

برای افزایش حساسیت اندیکاتور می‌توان مقدار گام را کاهش داد (مثلا به ۰.۰۱). با این کار فاصله نقطه‌چین‌های تشکیل شده به هم نزدیک‌تر شده و حساسیت اندیکاتور بیشتر می‌شود.

تصویر بعدی تنظیمات صحیح اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR در نرم‌افزار متاتریدر

کاربرد اندیکاتور پارابولیک سار

این اندیکاتور مطابق با روابط گفته شده نقاطی را در بالا یا پایین قیمت به ما نمایش می‌دهد. معمولا از این سیستم به سه روش استفاده می‌شود:

  1. شناسایی روند و نقاط بازگشت روند
  2. حمایت و مقاومت دینامیک
  3. سیگنال بازگشت با همگرایی
  4. تعیین حد ضرر
نکته مهم ! از آن جا که این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای پیرو و تعقیب‌کننده قرار می‌گیرد، نباید از آن در بازارهای بدون روند استفاده کرد. در بازار سهام بهتر است زمانی که سهام روند صعودی دارند از این اندیکاتور استفاده نماییم، چرا که پارابولیک‌سار در بازارهای خنثی و در نوسانات کوتاه مدت با خطاهای زیادی همراه است.

Parabolic SAR

۱- شناسایی روند و نقاط بازگشت روند

به طور کلی زمانی که نقطه چین‌ها بالای کندل‌های قیمت هستند، روند نزولی و زمانی که نقطه‌چین‌ها در پایین کندل‌های قیمت قرار می‌گیرند، روند صعودی است.

اندیکاتور پارابولیک سار به ما کمک می‌کند که به محض تشکیل یک نقطه در سمت مقابل کندل‌ها، تأییدیه برای شکل گرفتن یک سقف/کف و شروع روند جدید را صادر کنیم. در واقع کار اصلی این اندیکاتور شناسایی محل پایان یک روند است.

به شکل‌ زیر توجه کنید :

شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR - نماد زاگرس

در تصویر فوق نحوه شناسایی روند و نقاط بازگشت روند با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR را بر روی نماد زاگرس بررسی کرده‌ایم.

۲- حمایت و مقاومت دینامیک

یکی دیگر از کاربردهایی که می‌توان از این اندیکاتور به دست آورد، استفاده از آن به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت است. همانند میانگین‌های متحرک یا باندهای بولینگر که قبل‌تر در مورد آن‎‌ها توضیح داده شد، پارابولیک سار نیز می‌تواند به خوبی این نقش را ایفا کند.

  • اگر نقاط اندیکاتور Parabolic SAR در بالای کندل‌ها قرار گیرند، اندیکاتور نقش مقاومت را ایفا می‌کند.
  • و بالعکس آن اگر نقاط اندیکاتور در پایین کندل‌ها باشند، Parabolic SAR نقش حمایتی خواهد داشت.

در تصویر زیر که مربوط به نماد ذوب است، نحوه تشکیل سطوح حمایت و مقاومت دینامیک توسط اندیکاتور پارابولیک سار و واکنش قیمت به این سطوح را می‌بینیم:

حمایت و مقاومت دینامیک اندیکاتور پارابولیک سار - نماد ذوب

۳- سیگنال بازگشت با همگرایی

پایین یا بالا قرار گرفتن اندیکاتور پارابولیک سار نسبت به کندل‌ها، همیشه به معنای حمایت یا مقاومت بودن آن نیست. در برخی از موارد که اندیکاتور و قیمت به سمت یکدیگر حرکت کرده و اصطلاحا همگرا می‌شوند، این همگرایی نشانه‌ای از بازگشت روند و احتمال شکسته شدن اندیکاتور را نمایش می‌دهد. تصویر بعدی به وضوح همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌سار را در نماد حریل نمایش می‌دهد.

همگرا شدن قیمت و اندیکاتور و به نوعی خطای اندیکاتور پارابولیک‌ساز - نماد حریل

نکته! با نزدیک شدن نقطه‌چین ها و اندیکاتور به هم احتمال شکست اندیکاتور و بازگشت روند افزایش می‌یاید. پس به نوعی می‌توان اخطار تغییر روند را با نزدیک شدن و همگرایی این دو به هم زودتر از روش اول (شماره ۱) دریافت کرد!

۴- تعیین حد ضرر

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور پارابولیک‌سار استفاده از آن برای مشخص کردن حد ضرر است. حد ضرر را می‌توان با استفاده از ابزارهای تکنیکالی دیگر مثل سطوح حمایت و مقاومت، سطوح فیبوناچی و … تعیین کرد. اما یکی از ساده‌ترین روش‌های آن استفاده کردن از اندیکاتور پارابولیک‌سار می‌باشد. به این صورت که هنگام تشخیص روند صعودی و ورود به معامله، سطح قیمتی معادل با محل قرار گرفتن نقطه متناظر با کندل ورود به معامله، برابر با حد ضرر شما خواهد بود. در صورتی که پس از ورود به موقعیت معاملاتی قیمت به این سطح برسد حد ضرر شما فعال شده است.

در تصویر بعد (مربوط به نماد خودرو) مشاهده می‌کنید که قیمت ورود در محدوده ۲۴۶۰ ریالی قرار داشته و حد ضرر با توجه به نقطه مشخص شده روی اندیکاتور ۲۱۸۵ ریال خواهد بود. توجه کنید که محاسبه حد سود و به تبع آن نسبت حد ضرر به حد سود باید با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال صورت گیرد.

نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار - نماد خودرو

سیگنا‌‌ل‌های راحت در پارابولیک سار !

نکته جالب توجه در مورد این اندیکاتور سادگی کار با آن است. شما می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را تنها با یک نگاه تشخیص دهید! به شخصه اندیکاتوری با این سادگی و در عین حال قابل‌اعتماد را سراغ ندارم!

به مثال زیر دقت کنید! تنها با خریدن روی خطوط سبز رنگ (سیگنال‎‌های خرید) و فروش بر روی خطوط قرمز رنگ (سیگنا‌ل‌های فروش) چیزی حدود ۲۱۷% (بیش از ۳ برابر) سود مرکب در حدود ۴ ماه برای سهامداران ذوب آهن اصفهان به ارمغان آمده است!

ترکیب اندیکاتور Parabolic SAR و سود مرکب!

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور MACD

بارها گفته‌ایم که یک معامله‌گر باید همواره از ترکیب ابزارهای مختلف برای اطمینان از سیگنال‌ها استفاده کند. یکی از ابزارهای تکمیل‌کننده اندیکاتور پارابولیک‌سار نیز اندیکاتور مکدی است. نحوه استفاده همزمان از این دو اندیکاتور به این صورت است که :

  • اگر نقاط پارابولیک‌سار در پایین نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی نیز بالاتر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال خرید
  • اگر نقاط پارابولیک‌سار در بالای نمودار ظاهر شد و هیستوگرام مکدی اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها نیز پایین‌تر از سطح صفر قرار گرفت : سیگنال فروش

صادر می‌شود. به مثال زیر توجه کنید :

سیگنا‌ل‌های معاملاتی با ترکیب Parabolic SAR و MACD

چکیده مطلب :

پارابولیک سار یکی دیگر از ابزارهای متعدد تحلیل‌ تکنیکال است که در عین سادگی در درک بهتر شرایط بازار، تشخیص روند و نقاط بازگشتی به ما کمک می‌کند. این ابزار می‌بایست در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شده و به نوعی آن‌ها را تأیید نماید. استفاده موردی و تنها از یک اندیکاتور توسط مجموعه ما هیچ‌گاه توصیه نشده و در آینده نیز نخواهد شد! همواره به دانشجویان خود توصیه کرده‌ایم که دانش تحلیل تکنیکال، با یک روز یا یک هفته مطالعه به دست نیامده، بلکه نیازمند کسب تجربه و مهارت و تمرین بسیار است. به علاقمندان این حوزه توصیه می‌کنم که نکات بیان شده در این مقاله را بارها و بارها تمرین کرده و در معاملات خود به کار گیرند تا به بخشی از سیستم معاملاتی آن‌ها تبدیل شود.

اسیلاتور در بورس چیست؟

اسیلاتور در بورس به چه معنایی هستند؟

تریدرها در تحلیل تکنیکال از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. هر ابزاری ویژگی های خاص خود را دارد و در جای خاص خود به کار می رود. مثلا تریدرهای حرفه ای می دانند که فلان سهمی با فلان ابزاری بهتر سیگنال خرید و فروش می دهد. یکی از پرکاربردترین ابزارها، اسیلاتور هست.

اهمیت اسیلاتورها سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد آن ها صحبت کند.

فهرست محتوای مقاله

  • اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟
  • تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

RSI

MFI

MACD

Stochastic

  • جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

اسیلاتور در بورس به چه معنایی هستند؟

نام دیگر آن ها نوسانگرنماها است. همان اندیکاتورهایی که پیش رو یا به قول معروف Leading می باشند.

پیش رو یعنی واکنش آن ها نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

در حقیقت تریدرها بیش تر در سهامی از آن ها استفاده می کنند که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.

آن ها به دلیل اینکه سریع واکنش نشان می دهند در این نمونه سهام، خیلی دقیق سیگنال خرید یا فروش می دهند.

اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

البته در سهامی که روند صعودی یا نزولی به خوبی در آن مشخص است هم کاربرد دارند ولی تریدر باید مراقب باشد تا سیگنال های درست را شناسایی کند؛ چون واکنش آن ها سریع است.

نکته ی بسیار مهم این که هر چه دوره ی زمانی این اسیلاتورها کوتاه مدت تر باشد دقت بیش تری را می طلبد و هر چه آن دوره بلند مدت تر باشد، باعث می شود خیلی از سیگنال ها نشان داده نشوند.

بنابراین خیلی مهم است که دوره ی زمان آن ها تقریبا بین کوتاه مدت و بلند مدت باشد. البته این موضوع تنظیم زمان بنا بر استراتژی هر تریدر متفاوت است.

ویژگی دیگر آن ها این است که آن ها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند.

اشباع خرید و فروش

اشباع خرید به معنای زیاد شدن خرید است. یعنی خریداران دارند بیش از حد هیجانی عمل می کنند. معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است.

اگر تریدر سهمی را دارد که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهد.

بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.

اشباع فروش نیز یک هشدار است تا تریدر بیش تر مواظب باشد چون ممکن است سیگنال خرید صادر شود.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

آن ها انواع مختلفی دارند که در ادامه تعدادی از پر کاربردترین آن ها بیان می شوند.

RSI

RSI اندیکاتور شاخص قدرت نسبی است و بیان کننده ی قدرت خریداران و فروشندگان در بازار است.

در واقع آن یک اندیکاتور بازگشتی است و به دلیل نوساناتش یک اسیلاتور به حساب می آید. سطوح 30، 50 و 70 در نمودار RSI از مهم ترین سطوح هستند.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

سطح 30 نقش حمایت کنندگی را بر عهده دارد. زمانی هم که اشباع خرید باشد RSI به سطح 70 نزدیک می شود. ممکن هم است که از سطح 70 بالاتر برود.‌ سطح 70 نقش مقاومتی را بر عهده دارد.

یکی دیگر از موضوع های مهم دیگر در اسیلاتور RSI ، بحث واگرایی های مثبت و منفی است.

وقتی در نمودار سهام، کفی پایین تر از کف قبلی زده شده باشد اما در نمودار RSI کفی بالاتر از قبلی را نشان دهد یعنی واگرایی مثبت صورت گرفته است.

در این جا تریدر باید دقت کند که کف دوم در نمودار سهام شکل گرفته و چند کندل بالاتر از آن زده شده باشد. این وضعیت بیان کننده ی این است که ادامه ی روند، صعودی خواهد بود.

وقتی روی نمودار سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی زده شود در حالی که در نمودار RSI ، قله ای پایین تر از قله ی قبلی شکل گرفته باشد، واگرایی منفی صورت گرفته است.

واگرایی منفی نشان دهنده ی این است که ادامه ی روند، نزولی خواهد بود.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

البته معامله گر باید دقت کند که در چارت سهام، قله ی دوم زده شده و بعد از آن چند کندل هم پایین آن شکل گرفته باشد.

MFI

آن حجم پول ورودی و خروجی به بازار را نشان می دهد؛ به خاطر همین این اسیلاتور، معروف به شاخص جریان و گردش نقدینگی است.

هر گاه نمودار MFI روی سطح 80 یا بالاتر باشد یعنی زمان فروش سهم است و وقتی روی سطح 20 و یا پایین تر از آن باشد یعنی زمان خرید سهم می باشد.

بهترین عدد دوره ی زمانی در MFI، 14 است. این عدد می تواند به موقع سیگنال خرید و فروش را صادر کند.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

اگر عدد آن بزرگ تر باشد MFI دیرتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و هر چه این عدد کوچک تر باشد MFI زودتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش می دهد.

در MFI نیز همانندRSI ، واگرایی مثبت و منفی دیده می شود که توضیحات واگرایی های MFI نیز نظیر همان واگرایی های RSI است که قبلا بیان شد.

MACD

آن یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است و از تفریق میانگین متحرک نمایی 26 دوره بر میانگین متحرک نمایی 12 دوره به دست می آید. چون که نوسانات را به خوبی نشان می دهد نوعی اسیلاتور به حساب می آید.

در حقیقت وقتی هر دو خط همدیگر را قطع کنند سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

البته MACD دارای یک هیستوگرام (نمودار میله ای) است.

یکی از ویژگی های بارز اسیلاتورها واگرایی بود. در MACD هم واگرایی منفی یا مثبت شکل می گیرد.

یعنی هنگامی که خط روند روی MACD مشخص می شود اگر واگرایی داده باشد قابل شناسایی است.

طریقه ی شکل گرفتن واگرایی مثبت و منفی در MACD مثل همان واگرایی هایی است که در اندیکاتور RSI بیان شد.

Stochastic

استوکاستیک یک نوسان گر تصادفی است. واگرایی در استوکاستیک بسیار کم اتفاق می افتد.

اما وقتی تریدر، واگرایی را بر روی آن مشاهده کند متوجه می شود که قدرت تغییر روند قیمت بسیار است.

دو خط در اسیلاتور استوکاستیک وجود دارد: خط K% (ویژگی بارز آن زیاد بودن سرعت حرکت است) و D%(ویژگی بارز آن کم بودن سرعت حرکت است).

هر گاه خط K% ، خط D% را به سمت پایین در سطح ۸۰ درصد قطع نماید، سیگنال فروش صادر می شود.

زمانی هم که خطK% ، خط D% را به سمت بالا در سطح پایین ۲۰ درصد قطع نماید، سیگنال خرید می دهد.

تعدادی از پر کاربردترین اسیلاتورها

جمع بندی اسیلاتورها در بورس به چه معنایی هستند؟

دانستید که یکی از ابزارهای پر کاربرد چارتیست ها، اسیلاتورها هستند. اسیلاتورها همان نوسانگرنماهایی هستند که واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که حتما باید در کنار آن ها از ابزارهای کمکی دیگری هم برای بالا رفتن دقت در معاملات استفاده کرد.

از جمله پر کاربردترین اسیلاتورها RSI، MFI، MACD و Stochastic هستند. مهم ترین ویژگی آن ها به وجود آمدن واگرایی در نمودارشان است.

هم چنین با استفاده از این اسیلاتورها می توان نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کرد.

در کنار این مقاله می توانید مقالات متعدد دیگری را در زمینه ی بازارهای مالی همچون بورس در سایت آکادمی طهرانی پیدا کنید.

سایت آکادمی طهرانی در زمینه آموزش سرمایه گذاری در بازار های مالی و بورس

سایت آکادمی طهرانی به امید موفقیت روزافزون شما عزیزان، مقالاتش را به طور رایگان در اختیارتان قرار می دهد.

ابزارها و اوسیلاتورهای معاملاتی بخش دوم

که از آنها برای هشدار های فشار خرید و فروش و شناسایی روند استفاده می شود.

اندیکاتور های نوسان نما می توانند اطلاعاتی از قبیل بهترین نقطه ورود به بازار و بهترین نقطه خروج را در بازارهای رنج و نوسان دار بدهند.

اندیکاتور های اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها نوسان نمادر چارت قیمتی بصورت یک پنجره ی جداگانه ای در زیر نمودار قیمت رسم می شوند.

این اندیکاتورها از 2 ناحیه با نام های اشباع خرید(Bought Over) و اشباع فروش(Sold Over) تشکیل می شوند

و زمانی که قیمت یا اندیکاتور از این ناحیه ها خروج کرد بعنوان صدور سیگنال خرید و صدور سیگنال فروش محسوب می شود.

در مقاله قبلی با تعریف کاربرد برخی از اوسیلاتورها آشنایی پیدا کردیم

در این قسمت می خواهیم به ادامه مبحث اوسیلاتورها و ابزارهای کاربردی در بازار بورس بپردازیم.

اوسیلاتور CCI

CCI مخفف Commodity Channel Index است که ابزاری کاربردی برای بازار بورس و سهام محسوب می شود .

این اندیکاتور برای اولین بار توسط شخصی به نام دونالد لمبرت به وجود آمده است .

اندیکاتور CCI نوعی اوسیلاتور است که در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود .

و از درجه بندی خاصی برخوردار است که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است .

اوسیلاتور CCI نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر است .

و قدرت شتاب نوسان در یک روند بازار را به خوبی نمایان می کند.

بیشترین نوسان در این اندیکاتور (حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ) در بازه – ۱۰۰ و + ۱۰۰ صورت می گیرد.

برای محاسبه این اندیکاتور از موارد زیر استفاده می شود:

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

CCI با فرمول زیر محاسبه می شود:

(قیمت معمولی – میانگین متحرک ساده) / (0.015 x میانگین انحراف) 3

(CCI=( PRICE – MA) .(0.015*D

CCI در اصل برای مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بازار ایجاد شد.

اما توسط معامله گران برای استفاده در همه بازارها یا بازه های زمانی سازگار شده است.

۱. تجارت با بازه های زمانی محدود ، سیگنال های خرید یا فروش بیشتری را برای معامله گران فعال فراهم می سازد .

معامله گران غالباً از CCI در نمودار بلند مدت استفاده می کنند .

استراتژی ها و شاخص ها بدون اشکال نیستند ،

و تعدیل معیارهای استراتژی و دوره شاخص ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد.

اگرچه همه ی ابزار ها بی عیب و عاری از خطا نیستند ،

اما اجرای یک استراتژی حد ضرر می تواند به داشتن ریسک کمتر در معاملات به ما کمک کنند ،

و آزمایش استراتژی CCI ،برای سودآوری در بازار و بازه زمانی، نخستین گام ارزشمند قبل از شروع معاملات است .

تا بتوانیم از روند غالب در نمودار کوتاه مدت برای جداسازی بازپرداخت ها و تولید سیگنال های تجاری استفاده کنیم .

استراتژی اساسی CCI

یک استراتژی اصلی CCI برای ردیابی حرکات بالاتر از 100+ استفاده می شود که باعث تولید سیگنال های خرید

و حرکات زیر100- می شود که باعث تولید علائم معاملاتی برای فروش می شود.

سرمایه گذاران ممکن است بخواهند تنها سیگنال های خرید را بگیرند ،

در زمان بروز سیگنال های فروش ، از آن خارج شوند ، و دوباره هنگام دریافت سیگنال خرید ، مجدد سرمایه گذاری کنند.

چندین استراتژی CCI بازه زمانی

CCI همچنین در چندین بازه زمانی قابل استفاده است. نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب مورد استفاده قرار می گیرد ،

در حالی که یک نمودار کوتاه مدت که دارای نقاط ضعف و نقاط ورود به آن روند می باشد.

معامله گران فعال تر معمولاً از یک استراتژی بازه زمانی چندگانه استفاده می کنند و حتی می توان از آن برای معاملات روزانه استفاده کرد ،

زیرا در معاملات “بلند مدت” و “کوتاه مدت” نسبت به مدت معامله برای ماندن در مواضع خود به معامله گر کمک خواهد کرد .

هنگامی که CCI در نمودار بلند مدت شما از +100 بالاتر حرکت می کند ، این یک روند صعودی را نشان می دهد

و شما فقط در نمودار کوتاه مدت به دنبال سیگنال خرید هستید.

این روند تا زمانی که CCI زیر 100- باشد ، در نظر گرفته می شود.

مهمترین نکته ای که در به کارگیری از تمامی اندیکاتورها از جمله CCI باید در نظر بگیریم این است که ،

اندیکاتورها به تنهایی نباید ملاک خرید ما باشد ، بلکه می تواند به عنوان یک ابزار حمایتی در جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش کمک کند.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

این اوسیلاتور توسط فردی بنام جورج لین که در سالهای 1950 زندگی میکرده ابداع شده

ورودی های این اوسیلاتور کمی با سایر ابزارها متفاوت هست چرا که ورودی های آن از حجم معاملات و قیمت سهم پیروی نمیکند

لذا ورودی های آن صرفا بر اساس سرعت و جهت حرکت روند میباشد.

این اندیکاتور هم به عنوان اندیکاتور اوسیلاتوری شناخته شده است

از این منظر که نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش را به خوبی برای ما نمایان می کند.

از مزیت های اصلی دیگر این اندیکاتور این است که حرکت و جهت روند را شناسایی می کند و نقطه ورود و خروج درست را برای ما تعیین می کند .

اوسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای Momentum است که قیمت بسته شدن یک سهام را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

  1. استوکاستیک یک اسیلاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که سهام، در منطقه خرید یا فروش قرار دارد.
  2. این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شده و تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است .
  3. نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

چگونه از استوکاستیک سیگنال دریافت کنیم؟

قوی ترین سیگنال ها در این اوسیلاتور زمانی رخ می دهد که اسیلاتور از محدوده های اشباع

( بالای 80 برای سمت فروش و زیر 20 برای سمت خرید) خارج شود.

هر چه شیب خطوط اوسیلاتور بیشتر باشد تغییر روند با سرعت بیشتری رخ خواهد داد.

خروج اوسیلاتور از محدوده زیر 20 به سمت بالا می تواند یک سیگنال خرید خوب باشد و سهم وارد رشد دوباره شود.

باند بولینگر (Bollinger Band)

باند بولینگر (به انگلیسی Bollinger Band) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که از ترسیم مجموعه خطوط زیر تشکیل می‌شود:

  • دو انحراف معیار (standard deviation) (مثبت و منفی)
  • یک میانگین متحرک ساده (SMA)

کاربر می‌تواند مقادیر این موارد را به دلخواه تنظیم کند.

معامله‌گر تکنیکال معروف، جان بولینگر (John Bollinger)، باند بولینگر را ابداع و به نام خود ثبت کرد.

نکات کلیدی:

  • باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شد.
  • باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک ساده (باند وسط)، یک باند بالا، و یک باند پایین.
  • باندهای بالا و پایین معمولا دو انحراف معیار مثبت و منفی از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه هستند اما می‌توان آنها را تغییر داد.

نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر، محاسبه میانگین متحرک ساده ورقه بهادار مورد بحث (اغلب با استفاده از میانگین متحرک ساده 20 روزه) است.

یک میانگین متحرک 20 روزه می‌تواند میانگین قیمت‌های بسته شدن برای 20 روز اول را به عنوان اولین نقاط داده محاسبه کند.

نقطه داده بعدی باعث حذف قیمت قبلی می‌شود و قیمت روز 21 را اضافه کرده و میانگین‌گیری می‌کند و الی آخر.

در مرحله بعد، انحراف معیار قیمت ورقه بهادار محاسبه می‌شود.

انحراف معیار محاسبه ریاضی واریانس میانگین است و در علم آمار، اقتصاد، حسابداری و امور مالی کاربرد ویژه‌ای دارد

برای مجموعه داده‌ای فرضی، انحراف معیار محاسبه می‌کند که چگونه اعداد توزیع شده از یک مقدار میانگین هستند.

انحراف معیار را می‌توانید با استفاده از ریشه توان دوم واریانس که خود میانگین تفاوت‌های مجذور میانگین است محاسبه کنید.

سپس، آن مقدار انحراف معیار را ضرب در دو کنید و مقدار حاصل را از هر نقطه در طول میانگین متحرک ساده هم تفریق و هم جمع کنید.

مقادیر به دست آمده باندهای بالایی و پایینی را به وجود می‌آورند.

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر تکنیکی بسیار مشهور هستند. بسیاری از معامله‌گرها بر این باورند که هر چه حرکات قیمت به باند بالایی نزدیکتر باشد،

بازار بیشتر در معرض بیش خرید (overbought) است، و هرچه حرکات قیمت به باند پایینی نزدیکتر باشد، بازار بیشتر در معرض بیش فروش (oversold) است.

باز و بسته شدن پهنای باند های بولینگر

در اندیکاتور بولینگر باند ٬باند ها بر اساس میانگین متحرک باز و بسته می شوند.

هر گاه تغییرات قیمت (نوسانات) افزایش پیدا کند پهنای باند بولینگر افزایش پیدا می کند

و فاصله بین باند های بالا و پایین زیاد می شود.

و هرگاه نوسانات و تغییرات قیمت کاهش یابد فاصله باند های بولینگر کم می شود و پهنای باند کم می شود.

اگر پهنای باند بطور غیر معمول افزایش یابد هشدار اتمام روند قبلی را می دهد

و اگر پهنای باند بطور غیر معمول کاهش یابد هشدار شروع روند جدید را می دهد که در سیگنال های خرید و فروش بسیار مهم و کاربردی است.

اگر در این موقعیت یک کندل کاملا بالای میانکین متحرک قرار بگیرد و یا کندلی خارج از باند بالایی شود سیگنال خرید برای روند صعودی پیش رو صادر می شود.

نکات اندیکاتور باند های بولینگر:

یکی از ساده ترین کاربرد های باند های بولینگر تعیین هدف قیمتی است

بطوریکه اگر قیمت از باند پایین به سمت بالا حرکت کند و از خط میانی عبور کند می توانیم هدف بعدی قیمت را باند بالایی در نظر بگیریم

همچنین اگر قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت کند و از خط میانی عبور کند

می توان قیمت بعدی را در باند پایینی هدف گذاری کرد.

اگر قیمت خارج از باند های بولینگر ثبت شود اصطلاحا شکست باند های بولینگر گفته می شود.

در روند های صعودی اغلب معاملات در بین باند بالایی و خط میانی صورت می گیرد و خط میانی به عنوان خط حمایتی عمل می کند

و در روند نزولی اغلب معاملات در بین باند پایینی و خط میانی صورت می گیرد

که خط میانی در این وضعیت به صورت خط مقاومتی عمل می کند.

برخی افراد که اطلاع و تجربه کافی از ابزار های تحلیل تکنیکالی ندارند

در باند های پایینی بولینگر خرید و در باند بالایی به موقعیت فروش می روند در حالی که این روش بطور قطعی و همیشگی درست نیست

و با اشتباه باعث ضرر و زیان در بورس می شود البته این استراتژی تنها در زمانی که روند وجود ندارد و بازار رنج است

و اندیکاتور باند های بولینگر شیب افقی دارد قابل انجام است.

هرگز و هرگز به تنهایی با استفاده از اندیکاتور باند های بولینگر نمی توان اقدام به خرید و فروش کرد

بلکه باید این ابزار تحلیل تکنیکال را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی به کار برد

تا در کنار کاهش ریسک قطعیت بیشتری در تحلیل ها و انتخاب های درست بوجود آید.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADXیکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در میان تحلیلگران است و اطلاعاتی را در خصوص با شتاب و قدرت روند به ما خواهد داد.

اندیکاتور ADX از ۳ خط تشکیل شده است؛ خط ADX ، خط DI مثبت و خط DI منفی.

خط ADX قدرت روند را محاسبه می کند و این بدین معنی است که صعودی بودن این خط به معنای افزایش قدرت روند خواهد بود،

لذا معلوم است که اندیکاتور ADX نزولی به معنی از دست رفتن قدرت روند و ADX صاف نیز به معنای خنثی بودن روند می باشد.

نکته ‌ای که در این خصوص باید توجه داشته باشید این است که خط ADX جهت روند را مشخص نخواهد کرد!

همانطور که پیش تر هم گفتیم، وقتی که ADX در حالت صعودی باشد، تنها به معنی افزایش قدرت روند است،

پس چنانچه بازار در یک روند نزولی قرار داشته باشد و ADX در حالت صعودی قرار بگیرد، این بدین معنی است که روند نزولی در حالت قدرت گرفتن است.

میتوان گفت که خطوط DI، اطلاعاتی در خصوص با جهت روند و همچنین قدرت روند به ما خواهد داد.

پیش از این که به دنیال نمودار و استفاده از خطوط DI بروید، در نظر داشته باشید که شیوه اندازه گیری این خطوط را بفهمید.

تنها موردی که باید مد نظر قرار دهید این است که خطوط DI بالاترین و پایین‌ ترین قیمت کندل‌ ها را با یکدیگر مورد قیاس قرار می دهد.

اندیکاتور ADX هم مثل دیگر اندیکاتورها سیگنال ‌هایی را می دهد،

ولی مهم است بدانید که همه سیگنال ‌ها الزاما ۱۰۰ درصد درست نیستند

و این امکان وجود دارد که خطا داشته باشد. لذا وظیفه ما به عنوان یک معامله ‌گر این است

که با استفاده از دیگر ابزارهای تکنیکال، سیگنال‌ های اشتباه را فیلتر کرده و سیگنال ‌هایی با احتمال موفقیت بالا را بیابیم.

اندیکاتور ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو که به آن Ichimoku Cloud Chart گفته می شود،

این اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که در گروه اندیکاتورهای پیش رو جای گرفته است.

در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مثل نمودارهای شمعی-ژاپنی به منظور تحلیل و بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می گیرد،

هرچند یک اندیکاتور است، ولی در حقیقت می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است

که وضعیت بازار را در ابعاد گوناگون نمایان خواهد کرد.

در نتیجه توجه داشته باشید که اندیکاتور ایچیموکو بیشتر یک نوع نمودار است تا اندیکاتور.

این بدین اوسیلاتورها یا نوسان‌نماها معنی است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار قادرند روند را شناسایی نمایند تا در ادامه به دنبال سیگنال های خرید یا فروش باشند.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

۱. شناسایی روند سهام

۲. بررسی نقاط حمایت و مقاومت

۳. شناسایی جهت و قدرت روند

۴. به دست آوردن اطلاعات مهم از سهام در کوتاه مدت

۵. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهام

۶. مشخص کردن حد ضرر و شناسایی نقاط برگشت قیمت .

اندیکاتور ایچیموکو دارای ۵ جزء می باشد، که هر یک از جزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی قسمتی از بازار اشاره خواهد داشت.

در حقیقت اندیکاتور ایچیموکو یک نوع نمودار است و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگریست،

در عوض بایستی به تحلیل قسمت های گوناگون آن پرداخت

و با در کنار هم قراردادن این داده ها به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار می رسید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.